期刊论文

A Study on the Reconstruction of Interbank Debt Networks under Given Network Structure

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金融经济

1007-0753

2023

05

42-53

10.3969/j.issn.1007-0753.2023.05.004

国家社科基金一般项目“大数据环境下政府审计防范系统性金融风险的机理及策略研究”(21BJY155) 湖南省自科基金面上项目“基于工程学方法的系统性金融风险研究”(2021JJ31165) 湖南省社科基金项目“政府审计防范系统性金融风险的机理及策略研究”(20YBA276) “双碳目标下长株谭城市群碳达峰预测及碳减排路径研究”(22YBA107) 湖南省教育厅重点项目“复杂网络视角下系统性金融风险的测度、预防与缓解研究”(20A510) 湖南省教育厅一般项目“政府审计防范系统性金融风险研究”(20c0058)。

本校为第一机构

银行间债务网络是系统性金融风险传播的主要渠道之一，其具体网络数据因商业秘密等原因需要采用网络重构方法得出。重构结果直接关系到对系统性金融风险测度的研究。不同于已有的基于基础约束条件和机构行为约束条件的银行间债务网络重构方法，本文提出了一种新的基于基础约束条件和已知网络结构下的银行债务网络重构方法，新方法在约束条件下通过数值分析和最大熵结合方法重构银行间网络。因为网络结构是机构行为的结果，所以直接用网络结构约束重构可以得到更真实的银行间债务网络。最后本文利用我国银行机构的银行间债务基础约束数据和无标度异配网络结构的约束条件，使用数值分析与最大熵结...

The interbank debt network is one of the main channels for the transmission of systemic financial risks.Due to business secrets and other reasons,network reconstruction methods are needed to solve the specific network data.The reconstruction results are directly related...MORE The interbank debt network is one of the main channels for the transmission of systemic financial risks.Due to business secrets and other reasons,network reconstruction methods are needed to solve the specific network data.The reconstruction results are directly related to the research on the measurement of systemic fina...