基于上证煤炭板块的CAPM模型风险分析

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成果类型：

期刊论文

作者：

刘红;邓涛

作者机构：

中南林业科技大学经济学院

[刘红; 邓涛] 中南林业科技大学

语种：

中文

关键词：

β系数;风险;股票

关键词(英文)：

CAPM

期刊：

金融经济

ISSN：

1007-0753

年：

2009

期：

页码：

107-108

DOI：

10.3969/j.issn.1007-0753.2009.11.050

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

经济学院

摘要：

现代金融理论是建立在资本资产定价模型（CAPM）和有效市场假说（EMH）两大基石上的。为检验我国上证煤炭板块的风险度量,分析股改前后煤炭股的β系数,本文以上证煤炭股股票为研究对象,通过时间序列回归方法对CAPM在中国证券市场的适用性进行实证检验,结果表明煤炭板块股票β系数能表明风险与收益的关系,但也存在与实际不吻合的方面。这说明近年来中国股市虽有较大发展,但仍然是一个不成熟的股市。

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