沪深300股指期货与ETF基金套期保值比率的研究

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成果类型：

期刊论文

作者：

钟楚莹

作者机构：

中南林业科技大学经济学院, 湖南长沙 410004

[钟楚莹] 中南林业科技大学

语种：

中文

关键词：

套期保值;股指期货;风险管控

期刊：

中国市场

ISSN：

1005-6432

年：

2023

期：

页码：

9-13

DOI：

10.13939/j.cnki.zgsc.2023.23.009

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

经济学院

摘要：

文章以2020 年1 月2 日至2021 年7 月30 日的嘉实300ETF和沪深300 股指期货的交易日收盘价为样本数据,通过最小二乘法(OLS)模型、向量自回归模型(VAR)、误差分析模型对最优套期保值比率进行预估,并通过套期保值绩效进行比较.研究结果表明,OLS模型得到的最优套期保值比率最小,VAR模型得到的套期保值绩效最好.

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