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人民币汇率对国内大豆价格的冲击效应
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摘要
成果类型:
期刊论文
作者:
刘江浩;袁怀宇;莫思思
作者机构:
1. 中南林业科技大学经济学院
2. 中南林业科技大学商学院
语种:
中文
关键词:
人民币汇率;大豆价格;EGARCH-Copula模型
期刊:
金融发展评论
ISSN:
1674-8875
年:
2019
期:
11
页码:
12-23
基金类别:
湖南省社会科学成果评审委员会课题“绿色金融发展促进湖南产业升级的评价与优化机制”基金项目(项目编号:XSP19ZDI023)的资助;
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
商学院
经济学院
摘要:
汇率具有价格传递效应,在当前汇率波动较大的时期,人民币汇率是否对国内大豆价格产生冲击,事关大豆市场的稳定与粮食的安全保障。本文利用EGARCH-Copula模型的回归分析发现:一是市场信息对人民币汇率波动与大豆价格收益率都存在非对称效应,正向信息冲击比负向信息冲击更容易激发投资者的热情;二是人民币汇率与大豆价格呈现明显的下尾相关性,人民币汇率的波动对大豆价格产生冲击。
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