期刊论文

Research on systemic financial risk in China from the perspective of asset heterogeneity

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中国软科学

1005-0566

2024

CSSCICSCDAMI

4

176-188

10.3969/j.issn.1002-9753.2024.04.017

21BJY155:国家社会科学基金 20YBA010:湖南省社科基金一般项目 2021JJ31165:湖南省自然科学基金面上项目

本校为第一机构

资产具备异质性是金融机构的重要特征,异质性是影响系统性金融风险的重要因素。建立一个具备资产异质性的改进复杂网络模型,研究我国金融系统的系统性风险、系统重要性资产、系统重要性机构以及系统脆弱性机构。以2015—2022年4...展开更多 资产具备异质性是金融机构的重要特征,异质性是影响系统性金融风险的重要因素。建立一个具备资产异质性的改进复杂网络模型,研究我国金融系统的系统性风险、系统重要性资产、系统重要性机构以及系统脆弱性机构。以2015—2022年42家银行年报数据,结合最大熵法和最小密度法构建银行间网络,模拟不同冲击强度下,金融系统在违约清算渠道和降价抛售渠道造成的系统...

Asset heterogeneity is an important characteristic of financial institutions.This paper establishes an improved complex network model with asset heterogeneity to study China’s financial system’s systemically important assets,institutions,and vulnerability.Utilizing annu...MORE Asset heterogeneity is an important characteristic of financial institutions.This paper establishes an improved complex network model with asset heterogeneity to study China’s financial system’s systemically important assets,institutions,and vulnerability.Utilizing an...