上证50ETF期权在机构套期保值中的实证应用与分析

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成果类型：

期刊论文

作者：

王帅;李治章;赵国存

作者机构：

1. 中南林业科技大学经济学院

2. 方正期货

语种：

中文

关键词：

上证50ETF;期权;套期保值

期刊：

时代经贸

ISSN：

1672-2949

年：

2019

期：

页码：

15-19

DOI：

10.19463/j.cnki.sdjm.2019.31.004

基金类别：

湖南省自然科学基金项目（2017JJ3518）；湖南省研究生科研创新项目（CX2018B441）；

机构署名：

本校为第一机构

院系归属：

经济学院

摘要：

从经典的OLS模型、B-VAR模型、误差修正模型等模型入手,对研究上证50ETF期权用于套期保值的可行性进行客观的实证分析,提出具体案例的期权套期保值方案,并对基金应用方案进行了跟踪,提出了期权套期保值的方案,认为期权套期保值是可行的。

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